Высокий открытый интерес часто указывает на глубокую ликвидность рынка. Большое количество открытых позиций обеспечивает потенциально больший объем торгов. Мы индикатор открытого интереса подготовили подробное введение в открытый интерес в трейдинге. Рассказываем, что такое открытый интерес и как он применяется в анализе рынка. Рассматриваем сценарии, когда анализ открытого интереса уместен для открытия позиции.
Особенности индикатора OI Analyzer
Для Чикагской товарной биржи также доступны значения открытых позиций трейдеров срочного рынка. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). В общем случаеизменение величины ОИ может говоритьтрейдеру о том поступают ли деньги нарынок или, наоборот, уходят с него. Еслиденьги поступают (ОИ растёт), то великавероятность продолжения текущейтенденции, если деньги уходят с рынка(ОИ снижается), то нынешняя ценоваятенденция скорее всего будет прервана.
- Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов.
- В отличие от CME, на Московской бирже данные открытого интереса доступны в тиковом режиме.
- Следует иметь в виду, что открытый интерес не равнозначен объему торгов.
- Совершение сделок с ними требует хорошего знания финансовых рынков и опыта работы в этой области.
- Рассказываем, что такое открытый интерес и как он применяется в анализе рынка.
Как применять открытый интерес в торговле?
Регулятор CFTC заносит в эту группу компании, обладающие реальной валютой евро на счетах, задача которых состоит в сохранении нулевой стоимости активов. Они приобретают фьючерс евро в short только при падении стоимости валюты. Позиции Commercials всегда увеличиваются обратно пропорционально тренду, Large Speculators — в направлении тренда.
Как работает открытый интерес в торговле фьючерсами
Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема. Одновременный рост открытого интереса и цены указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка. Снижение как открытого интереса, так и цены указывает на фазу консолидации рынка.
Трейдер Оганес Варданян разбирает основы ОИ и показываем примеры отработки сделок на основе открытого интереса. Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге. Но обратите внимание, OI Analyzer может работать только с теми биржами, которые транслируют изменения ОИ в реальном времени. В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает.
Обучение новичков на криптовалютном рынке: технический и фундаментальный анализ
Во вкладке “Данные” выбираем “Данные фьючерсов”, “Торговые данные”. Цена стабильна, объем торгов снижается, ОИ уменьшается – такое сочетание может свидетельствовать о низкой рыночной активности и потенциальном сужении торгового диапазона, что может привести к боковому движению рынка. Из представленного отчета мы можем для себя отметить страйки с максимальными объемами, а с учетом уплаченной премии за опционы — рассчитать уровни поддержки и сопротивления — это уже тема для отдельной статьи. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес.
Когда восходящий тренд сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги. Самый распространенный анализ объема Открытого интереса по значениям страйка – представление его в виде уровней сопротивлений (Открытый интерес CALL) и поддержек (Открытый интерес PUT). Открытый интерес страйка опциона CALL считается в деньгах, если цена закрытия дневной свечи превысила значение цены страйка. Страйк опциона PUT считается вне денег, если текущие цены выше значений цены страйка. Любое значительное отклонение от фигуры распределения Открытого интереса считается аномалией, трейдеры предпочитают не торговать такими контрактами. Каждый выписанный контракт (один стандартный лот фьючерса) изменяет Открытый Интерес на единицу.
Одним из интересных направлений данного метода является анализ отчетов Commitments of Traders, анализ данных отчетов может дать трейдеру хорошее представление о будущих значительных изменениях на рынке. Данные отчеты публикуются еженедельно Комиссией по торговле товарными фьючерсами (U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION) – независимое федеральное агентство США, по контролю за биржевой деятельностью. В отчетах отражены все данные о сделках, заключенных по валютным фьючерсам, объемы которых не менее 400 контрактов в течение торгового дня. Эти данные будут особенно полезны стратегическим инвесторам и трейдерам применяющим среднесрочные и долгосрочные торговые стратегии. Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции.
Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. Изменения открытого интереса тесно связаны с ценовыми данными и часто выступают в качестве опережающего индикатора на ранних стадиях формирования тренда. Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. На бирже Bybit данные об открытом интересе указаны в информации о контракте. Открываем фьючерсный терминал и выбираем интересующий контракт.
Если произошла продажа, то Отрытый интерес не изменится, пока продавец будет «держать» на своем счету открытый контракт. Как только он совершит покупку фьючерса в эквивалентном количестве, равным продаже, Открытый продавцом интерес будет закрыт. Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом в Москве, стратегии, основанные на анализе объемов и показателей открытого интереса, позволяют достичь доходности в диапазоне от 60% до 80%. Ту же закономерность можно выявить и для обратного, нисходящего движения тренда. Ценовая тенденция будет продолжаться с большой вероятностью, если сопровождается повышением открытого интереса среди покупателей и продавцов. Поскольку открытый интерес отражает ликвидность фьючерсного рынка, он позволяет лучше оценить волатильность рынка и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.
Разбираемся, как использовать открытый интерес в торговле фьючерсами на Bybit, Binance и Московской бирже. Как и фьючерсы, опционы делятся на биржевые, внебиржевые и экзотические. Одним из главных недостатков метода анализа COT, является то, что данные запаздывают и не являются абсолютно актуальными. Между моментом сбора данных и публикацией отчета, могут произойти изменения в расстановке сил на рынке. Трейдерам следует следить за тенденциями изменения позиций, а не просто использовать недельный отчет данных.
Крупные спекулянты зарабатывают на росте евро (фьючерс валюты рассматривается как товарный актив), что объясняет увеличение контрактов при прогнозе роста курса и уменьшении доли евровалюты при падении. CommercialsКомпании, обладающие реальным активом, использующие фьючерсы для защиты позиции (например, банк или страховая компания, покрывающая обязательства в иностранной валюте или хеджирующая инфляционные риски). Вы также можете помочь другим трейдерам, поделившись этой статьей с друзьями и коллегами. Распространение знаний и информации о стратегиях трейдинга помогает всем участникам рынка стать более информированными и принимать обоснованные решения. Нейтральное значение ОИ за период не может являться стимулом к продаже или покупке, а если оно сопровождает боковое движение цены, рекомендуется дождаться более благоприятного момента. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках.
Высокий открытый интерес указывает на большой интерес к фьючерсу (и наоборот). Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября.
Чем больше открытых позиций по фьючерсу, тем выше открытый интерес. Предоставляемая информация ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации или предложения купить либо продать ценные бумаги и аналогичные продукты. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. Комментарии и анализ отражают точку зрения компании «Паритет» на текущий момент и могут быть изменены в любое время.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
